Уровень контроля в трейдинге. РОС. [Бюллетень трейдинга]

Что такое POC?

Point of Control — это термин из теории Market Profile, который обозначает ценовой уровень с максимальным объемом торговых операций за определенный период времени. Проще говоря, это та цена, по которой участники рынка совершали сделки чаще всего. POC отражает зону, где был достигнут уровень консенсуса между покупателями и продавцами.
Собственно зона РОС имеет свое название Value Area POC или VA POC - это выделяемый и значимый для трейдера процент объема от всех торгов в профиле объема. Он может быть хоть 1% хоть 99% и даже 100% но это не особо имеет смысл кажется, профессиональные трейдеры сосредотачивают свое внимание обычно на 70%. Питер Стейдлмайер - отец теории анализа объемов - рекомендовал выделять 69%. Установить РОС и VA POC можно в настройках платформы TVT.
Также только в TVT вы найдете возможность выставить фильтр дельта в профиле объема, что поможет вам качественнее определить состав этой зоны. Покупатели или продавцы засели выше или ниже РОС и от этого выстраивать свою стратегию.

POC может и отдельно служить в качестве мощного индикатора.
— Для определения сильных уровней поддержки или сопротивления: POC может указывать на уровни, которые могут привлечь внимание трейдеров в будущем.
— Для планирования точек входа и выхода. Близость цены к POC может быть хорошим сигналом для входа в позицию, в то время как удалённость от POC может служить сигналом для её закрытия.
— Для оценки рыночного баланса или дисбаланса. Если цена находится рядом с POC, это может указывать на рыночный баланс. Резкий импульс от POC может говорить о поиске нового уровня равновесия.

Пример сделки от зоны РОС в нашем чате за 25 марта 2024. Аск дельта, цена в зоне РОС, на минутке асковый кластер дал импульс.

Как использовать POC?

Для того чтобы отобразить уровень POC в терминале TVT нужно выбрать индикатор Дневной профиль объема и установить галочку напротив значения POC (максимальный объем).
Если вы хотите увидеть общие объемы торгов за несколько дней, недель, месяцев, то на график нужно кинуть индикатор Volume Profile (профиль объема) соответственно за неделю, месяц или контракт.
Также можно и нужно использовать Динамический профиль объема на том участке графике, который вам необходим.
Также помните, что РОС как и профиль объема изменяется с изменением объемов торгов с течением времени.

Примеры использования Point of Control (POC) в трейдинге

1. Идентификация зон спроса и предложения
POC выступает как магнит для цены — это уровень с наибольшей активностью трейдеров в прошлом. Если цена приближается к POC и начинает отталкиваться, это может быть сигналом о сильной зоне спроса (поддержки) или предложения (сопротивления). Трейдеры ожидают, что история может повториться, используя POC как точку для входа в рынок или размещения стоп ордеров.

2. Определение "силы тренда"
Если цена стабильно удерживается выше или ниже POC, это может быть индикатором силы доминирующего тренда. Трейдеры используют это как ещё одну проверку — если цена находится выше POC во время восходящего тренда, это может подтвердить его устойчивость. Если же покупки не поддерживают цену над POC, возможно, тренд теряет свою силу.

3. Фиксирование прибыли на приближении к POC
POC часто работает как уровень, к которому тяготеет цена. Если вы находитесь в прибыльной позиции и цена приближается к POC, это может быть хорошей точкой для фиксации прибыли. А также говорить о потенциальном „уплотнении“ рынка и снижение волатильности.

РОС может и должен подтверждать силу тренду и также может показать его остановку и замедлени, как показано на примере

Когда цена подходит к Point of Control (POC), это может дать трейдерам важные сигналы и указания относительно текущего состояния рынка. Вот несколько выводов, которые можно сделать, когда цена приближается к POC:

• Зона интереса: Подход к POC указывает на зону, где в прошлом происходило наибольшее количество торгов. Это может быть ключевой уровень, который привлекает внимание многих трейдеров. Поэтому приближение цены к POC может быть индикатором интереса к этому уровню со стороны рынка и тут легче найти своего покупателя или продавца, просто на просто, потому что там их больше.
• Потенциальная поддержка или сопротивление: POC может действовать как уровень поддержки или сопротивления в зависимости от текущего направления тренда и других факторов на рынке. Если цена подходит к POC сверху, это может указывать на потенциальное сопротивление, а если снизу - на потенциальную поддержку.
• Объем торгов: Приближение цены к POC может сопровождаться увеличением объемов торгов, особенно если это происходит в рамках узкого диапазона цен. Это может указывать на увеличение интереса к рынку и возможность предстоящего движения цены.
• Тест уровня: Подход к POC может быть тестом уровня. Если цена успешно преодолевает POC, это может сигнализировать о продолжении текущего тренда. В то же время, если цена отклоняется от POC, это может указывать на временную остановку движения или возможное изменение направления. В принципе с ним можно работать точно такими же стратегиями, как и с обычными уровнями, пробой, ложный пробой, сложный ложный пробой, отбой (спать, стоп не спать, еще не отбой).
• Торговые возможности: Приближение цены к POC может создать торговые возможности для трейдеров. Например, если цена приближается к POC снизу и затем отскакивает от него, это может быть сигналом для открытия позиции на покупку с ожиданием продолжения движения вверх.

В целом, подход цены к POC является важным моментом в анализе рынка и может дать ценные сигналы о текущем состоянии и возможных дальнейших движениях цены.
Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия информированных торговых решений.