Главная тема текущей недели - Потолок по золоту
План:
- ⭐️ анализ СОТ отчета, смена настроений фондов;
- ⭐️ крипта обыгрывает фондовые индексы;
- ⭐️ корреляция золота с серебром нарушена, в чем причины?
Ссылка на обзор https://youtube.com/live/iRp3hExptSQ?feature=share
Содержание:
Американский доллар
- Продолжает снижение, наблюдаются усиленные продажи в минимумах
- Увеличение продаж в локальных минимумах без дальнейшего снижения цены может сигнализировать о потенциальном развороте
- Для среднесрочных покупок необходимо дождаться сильных продаж без переписывания локальных минимумов
- Вероятно, рынок близок к локальному минимуму, но присоединяться к нисходящему тренду с текущих отметок некомфортно
Европейская валюта (EUR/USD)
- Наблюдается реализация спроса в максимумах (покупки в максимумах без значительного движения цены)
- Достигнут уровень 1.16 и уровень объема за декабрь 2021 года, выступающий как сопротивление
- Возможность для спекулятивной короткой позиции при закрытии дня под предыдущими наторгованными объемами
- Цель для шорта - уровень объема за март 2022 года (около 1.1340)
- Активно покупаются пут-опционы, что создаст дополнительное давление при снижении цены
- Открытый интерес продолжает расти, что указывает на накопление лонговых позиций
Швейцарский франк (CHF/USD)
- Открытый интерес резко снижается, крупные продажи не привели к успешному снижению цены
- Дельты около нулевые, активность торгов низкая
- Наблюдается смена нарратива (дельта меняет цвет в месте большого объема)
- Фонды увеличивают шортовую позицию на растущей цене, вероятно для carry trade
- Для шорта необходимо дождаться слабости лимитных покупателей и возможного закрепления под предыдущим минимумом
Австралийский и новозеландский доллары
- Показали одинаковую динамику: импульсный рост и снижение открытого интереса
- Продолжение движения выше предыдущих локальных минимумов и максимумов
- Фонды наращивают лонговые позиции, что указывает на продолжение тенденции
- Рынок закладывает вероятность отмены или смягчения тарифов
- Для новых входов в лонг необходима горизонтальная коррекция и рост открытого интереса
Канадский доллар (CAD/USD)
- Подрастает, но не так активно как другие сырьевые валюты
- Продажи не приводят к снижению, цена продолжает движение вверх
- Открытый интерес снижается, что говорит о закрытии шортовых позиций
- Создает возможность для арбитража с евро (работа на сближение)
Британский фунт (GBP/USD)
- Продолжение восходящего движения на растущем открытом интересе
- Крупные продажи не приводят даже к остановке движения, что указывает на силу покупателей
- Фонды не так активно входят в лонг, как ранее
- Хорошая возможность для работы с восходящей тенденцией
Японская иена (JPY/USD)
- Открытый интерес продолжает расти на растущей цене
- Фонды накапливают позиции, активно развивается дивергенция кумулятивных дельт
- Большое количество колл-опционов куплено в районе максимумов
- Вероятна небольшая коррекция к уровню 0.7090, после которой можно рассмотреть лонг
Драгоценные металлы
Золото
- Показало феноменальное движение, волатильность выросла в три раза по сравнению с прошлым годом
- Движения в рамках дня по 50-100 долларов стали нормой
- Центробанки продают американские облигации и покупают золото для резервов
- Огромные объемы покупок, но открытый интерес особо не растет
- Фонды не поддерживают текущую тенденцию
- Возможность для спекулятивной шортовой позиции при закрытии ниже 3450
Серебро
- Не показывало такое же яркое движение как золото
- Спред между золотом и серебром значительно разошелся (около 13-14%, что близко к трем стандартным отклонениям)
- Хорошая возможность для работы на сближение (покупка серебра, продажа золота)
- Около 50% спроса на серебро - промышленный, что создает неопределенность из-за тарифов
Фондовый рынок
- Существенно вырос спрос на пут-опционы (в 1.5 раза выше среднего, близко к уровням 2022 года)
- Наблюдается "разворотный вторник" - рост после снижения в понедельник
- Вероятно, рынок нащупал локальный минимум
- Закладывается повышенная вероятность смягчения монетарной политики
- Крупный объем пут-опционов сосредоточен вблизи 5480, что создает поддержку
- Больше шансов на продолжение восходящего импульса
Криптовалюты
- Крипта показала силу против остального рынка
- Биткоин продолжил рост после импульса, ускорение наблюдается и сейчас
- Объем лимитных покупок существенно вырос
- ETF-фонды приобретают больше биткоинов, чем майнится (450 BTC в сутки майнится, 500-700 BTC выкупается)
- Сохраняются шансы на преодоление максимума, ближайшая цель - 94-95 тысяч
- При подтверждении сценария роста имеет смысл наращивать позицию (пирамидинг)
Торговые идеи и рекомендации
- По доллару: ждать сигнал на разворот или хотя бы остановку текущей тенденции
- По EUR/USD: возможна спекулятивная шортовая позиция при закрытии под наторгованными объемами
- По золоту: рассмотреть спекулятивный шорт при закреплении ниже 3450
- По швейцарскому франку: ждать закрепления под локальным минимумом для входа в шорт
- По евро/канадскому доллару и золоту/серебру: работа на сближение спредов
- По биткоину: ближайшая цель 94 тысячи, возможность пирамидинга при подтверждении восходящего тренда
- По японской иене: сохраняется лонговый приоритет с отката