🏦 Центральные банки Австралии, Новой Зеландии и Канады начали сокращать стимули и резать QE. На этом фоне вероятность ужесточения ДКП со стороны ФРС, ЕЦБ, БА растет.
И участники рынков уже закладывают в цены потенциальное сворачивание политики дешевых денег. Когда ЦБ идет на ужесточение политики, то инвесторы понимают, что привлекательность бумаг с фиксированным доходом вырастет и доходность по ним вырастет.
Из этого растет спрос на валюту.
➥ Поэтому доллар 💵 держится вблизи максимумов и падать пока не собирается. Я ожидаю плавного похода доллара вверх до момента фактического объявления о сокращении QE. (Смотрите) ➥ Евро провалилось к минимуму за этот год на положительных данных по рынку труда США. В это время открытый интерес вырос и это фактор в пользу дальнейшего падения. СОТ отчеты вышли без особых изменений, хеджеры не спешат покидать лонги.
Единственный сценарий на эту неделю - буду ждать цену вблизи отметки 1.1750, крупные рыночные продажи, которые принимает на себя лимитный покупатель. Это будет лонг сигнал. (Смотрите) ➥ Золото имеет высокий коэффициент обратной корреляции с доходностью облигаций США. Ожидается, что доходность продолжит расти и это будет оказывать давление на котировки золота. В долгосрочной перспективе. Но на текущий момент мы имеем вынос лонгов, лимитный покупатель принял на себя большой обьем стоп ликвидности и этот обьем нужно выгрузить.
☝🏻 Я считаю, что на этой неделе есть смысл брать в лонг золото от уровней обьема это отметки 1715-1730, если в это время будет дивергенция дельт и удержание продавцов.
➥ Фондовые индексы отыграли позитив, сезон отчетности практически завершен, крупные техи отчитались превосходно, но не выросли. Это плохой сигнал, который подтверждает, что все хорошее уже заложено в цену. Сезонно август слабый месяц для фондового рынка. Ну и если рынки перестанут накачивать деньгами, то это негативно скажется на котировках. Вялый рост может еще продолжится, но в ближайшее время планирую работать в шорт по основным индексам внутри дня.
Больше информации смотрите в видео обзоре фьючерсного рынка. Ответы на вопросы из чата: 1. Как оцениваю волатильность? Как минимум визуально по размеру свечей и по тенденции на рынке. В пятницу мы наблюдали сильные движения - это повышенная волатильность. Также для оценки волатильности можно использовать показатель ATR. Чем больше значение - тем выше волатильность. (Смотрите)
2. Сколько планирую держать ES vs RTY? Пока цены не разойдутся еще на 7% или пока не сойдутся.
3. Можно ли использовать Никкей к йене для внутридневной торговли? Лично я не нашел преимущества в торговле этой корреляционной парой, плюс нормировать количество денег под каждый из инструментов сложно, волатильность у них разная.