Главная тема текущей недели - Тактики для низкой волатильности
⚪️ торговля спредом золото-серебро;
⚪️ анализ СОТ отчета, основные изменения;
⚪️ новая реальность в крипте, DeFi регуляция.
⚪️ анализ СОТ отчета, основные изменения;
⚪️ новая реальность в крипте, DeFi регуляция.
Ссылка на на просмотр: https://youtube.com/live/R3jbyz1oymM
Конспект обзора:
Американский доллар (0:36 - 1:41)
Текущая ситуация:
Прогноз до экспирации:
Технические факторы:
Европейская валюта (1:41 - 4:25)
Шортовая идея:
Фундаментальные факторы:
Тактика:
Рыночные условия:
Швейцарский франк (4:25 - 4:54)
Без изменений:
Австралийский и новозеландский доллар (4:54 - 7:42)
Австралийский доллар
Сильные сигналы:
Прогноз движения:
Новозеландский доллар
Подтверждение силы:
COT-анализ:
Канадский доллар (7:42 - 8:49)
COT-сигнал:
Текущая ситуация:
Стратегия:
Британский фунт (8:49 - 10:31)
Признаки слабости:
Опционная ситуация:
Торговые уровни:
Японская йена (10:31 - 11:19)
Шортовый интерес:
Сравнительная слабость:
Золото (11:19 - 17:41)
Стратегическая идея
Предыстория выстрела:
Детальный разбор тактики
Проблема прямого шорта:
Правильный подход:
Конкретные сигналы
Дивергенция кумулятивных дельт:
Ключевой момент входа:
Останавливающие объемы:
Управление позицией
Частичное закрытие:
Тактика для бокового тренда
Условия применения:
Сигналы для входа:
Серебро (17:41 - 18:53)
Отличная динамика:
Смещение сезонности:
Нефть (18:53 - 19:50)
Высокий сезон:
Фондовые рынки (19:50 - 23:07)
Европейская слабость
DAX vs SPY:
SPY анализ
Техническая ситуация:
Влияние Трампа:
Фундаментальные ограничения
Проблемы роста:
Спредовые возможности:
Криптовалюты (23:07 - 28:31)
Подтверждение прогноза
Реализация идеи:
Текущая ситуация:
Регуляторные изменения
Новый подход SEC:
Эффект на рынок:
ETH как бенефициар
Сравнительная динамика:
Дополнительные факторы:
Спред BTC/ETH
Ожидания:
Вопрос дефляции ETH:
Торговая стратегия
Среднесрочный взгляд:
Текущая ситуация:
- За последнее время практически не изменился в цене
- Удерживают выше предыдущих минимумов
- Резкие изменения открытого интереса вблизи локальных максимумов
Прогноз до экспирации:
- Нисходящая тенденция продолжится, но не на этом контракте
- Много открытого шортового интереса зашито в контракт
- К следующей среде вероятна коррекционная структура вверх
- Возможно установление нового локального максимума
- Это станет отправной точкой для дальнейшего движения вниз
Технические факторы:
- Крупные открытые интересы уходят с рынка (ролирование на следующие контракты)
- Пока не обращать внимания из-за близкой экспирации
Европейская валюта (1:41 - 4:25)
Шортовая идея:
- Цену подняли выше уровня 1.15, много пут-опционов открыто
- Продавцы путов хеджируются шортом по фьючерсам → давление на цену
Фундаментальные факторы:
- ЕЦБ снизил процентную ставку (уже три снижения vs ноль в США)
- Привлекательность евро-бумаг снижается
- Приток нового капитала менее вероятен
- Европе невыгодно держать дорогой евро
Тактика:
- Со следующей экспирацией шорт-идея станет еще актуальнее
- Вблизи экспирации возможны распродажи лонгов без переноса
- Открытие шортовой позиции внутри дня
Рыночные условия:
- На следующей неделе заседание ФРС
- Особых катализаторов на этой неделе нет
- Переход на тактики бокового тренда и реверсивные стратегии
Швейцарский франк (4:25 - 4:54)
Без изменений:
- Открытый интерес по-прежнему снижается
- Фонды наращивают шортовые позиции
- Шорт-приоритет остается в силе
Австралийский и новозеландский доллар (4:54 - 7:42)
Австралийский доллар
Сильные сигналы:
- Открытый интерес неплохо вырос с конца мая
- Цену поднимают при росте ОИ близко к экспирации (необычно)
- Крупная спекулятивная позиция на рост
- Много шортового интереса сосредоточено технически
Прогноз движения:
- Пробой вверх более вероятен
- Движение на стандартное отклонение вверх
- Стоп-ликвидность сосредоточена за локальным максимумом
- По сравнению с евро/швейцарцем выглядит супер-сильно
Новозеландский доллар
Подтверждение силы:
- Тестирование диапазона с коррекцией
- Подбирать лонги выше отметки 0.6
- Резкий рост ОИ при тестировании и удержание позиций
- Достаточно много открытого интереса пришло
COT-анализ:
- По австралийцу фонды добрали шорт (странно при восходящей тенденции)
- Возможен выход фондов к экспирации → толчок цены вверх
- Не ждать супер-ярких движений из-за сужения волатильности
Канадский доллар (7:42 - 8:49)
COT-сигнал:
- Схождение в нейтральную область COT-индекса → чаще всего снижение
- Открытый интерес снижается весь фьючерсный контракт
Текущая ситуация:
- Упёрлись в сопротивление (уровень объёма)
- Крупные продажи пока не приводят к успеху
- На экспирации вероятно закрытие шортов → движение вверх
- После этого вероятен разворот
Стратегия:
- Удерживать шортовую позицию против австралийца
- Расхождение COT-индекса происходит редко и отрабатывается хорошо
Британский фунт (8:49 - 10:31)
Признаки слабости:
- Падение открытого интереса
- Крупные продажи не развивают нисходящую тенденцию
- Признаков роста тоже нет
- ОИ снизился после неудачи закрепления выше предыдущего максимума
Опционная ситуация:
- Прирост ОИ по пут-опционам
- Снижение цены → продавцы опционов хеджируются шортом по фьючерсам
- Дивергенция аккумулятивных дельт развивается
Торговые уровни:
- Шорт при закреплении ниже локального уровня поддержки
- Цель: 1.30
- Дивергенция = предвестник волатильности
Японская йена (10:31 - 11:19)
Шортовый интерес:
- Фонды на нетто-лонге, потихоньку сокращают через шорт
- Вероятно схождение в нейтральную область
- Появится четкий среднесрочный шортовый сигнал
Сравнительная слабость:
- Слабость даже против американского доллара
- Все остальные валюты сильно не падали
- Йена провалилась и находится у локального минимума
- Слабость будет развиваться дальше
Золото (11:19 - 17:41)
Стратегическая идея
Предыстория выстрела:
- Наклонная линия видна всем трейдерам
- Многие открывали шорт от линии
- Вынос вверх → сбор стоп-ликвидности
- Отличная возможность для шорта, но нужна правильная тактика
Детальный разбор тактики
Проблема прямого шорта:
- Открыть шорт в полнотелую свечу на растущем инструменте = слабая позиция
- Стоп за локальный/исторический максимум = большой риск
- Плохое соотношение риск/прибыль
Правильный подход:
- Рассмотреть ситуацию на младшем таймфрейме
- Дождаться интрадей шортовой сделки
- Перенести её на среднесрочную перспективу
Конкретные сигналы
Дивергенция кумулятивных дельт:
- При подходе цены вверх → реализация спроса
- Зеленые дельты двигают цену на покупках
- Цена переписывает локальный максимум при усилении покупок
Ключевой момент входа:
- Крупный хвост дельты (один из самых крупных за несколько дней)
- Серьезные покупки привели к успеху → цену вытолкали выше
- Во второй половине получасовки включились продавцы
- Закрытие в виде бара с большим верхним хвостом
Останавливающие объемы:
- Высокочастотные объемы на покупку в хвосте
- Цену закрепляют ниже = отличная возможность для интрадей
- Короткий стоп, хорошее соотношение риск/прибыль
Управление позицией
Частичное закрытие:
- Часть объема закрывать при прохождении 1:1
- Часть переносить на среднесрочную перспективу
- В большинстве случаев полного развития не будет
- Один стоп на маленькую часть съедает только часть прибыли
- 3 из 100 ситуаций дают соотношение 1:10+
Тактика для бокового тренда
Условия применения:
- Низкая волатильность → частые прострелы и возврат к середине
- Боковая история = преодоление максимума → возврат к середине
Сигналы для входа:
- Подход к локальному максимуму
- Установление нового локального максимума
- Дивергенция кумулятивных дельт
- Контратака продавцов/покупателей
- Работа на возврат к середине диапазона
Серебро (17:41 - 18:53)
Отличная динамика:
- Феноменальное движение вверх
- Автор сидел в лонге по серебру/шорте по золоту в мае
- Сезонность мая: золото снижается, серебро растет/стоит
- Закрыл под конец месяца → через несколько дней феноменальное движение
Смещение сезонности:
- Частая ситуация в трейдинге
- Пока торговых идей по серебру нет
- Просьба к зрителям объяснить причины роста в комментариях
Нефть (18:53 - 19:50)
Высокий сезон:
- Сезонность указывает на хорошую динамику
- Люди путешествуют → авиакомпании используют больше топлива
- Спред нефть лонг / Exxon Mobile шорт работает отлично
- Идея с 5 мая, работает до конца июня
- Присоединяться с текущих уровней неразумно
Фондовые рынки (19:50 - 23:07)
Европейская слабость
DAX vs SPY:
- Волатильность сильно падает
- DAX уже снижается → распродажа евро-бумаг
- Давление на европейский рынок в целом
- Признак снижения европейской валюты
SPY анализ
Техническая ситуация:
- Закрепился выше локального максимума за контракт
- Много продаж колл-опционов → спрос уже реализован
- Сильно выше разгоняться не будут
Влияние Трампа:
- Вся история творится в Twitter/соцсетях
- Толерантность рынка к высказываниям Трампа растет
- Все меньше влияния на рынок
- Реальных сдвигов пока нет
Фундаментальные ограничения
Проблемы роста:
- Компаниям нужны космические усилия для подтверждения мультипликаторов
- Высокие ставки → больше расходов на обслуживание долгов
- Реальная чистая прибыльность снижается
- Нет лонговых и шортовых идей по индексам
Спредовые возможности:
- Russell vs NASDAQ моменты расхождений
- Внутридневные спреды когда дорогой не переписывает минимум, дешевый переписывает
- Компании мелкой капитализации покажут лучшие результаты
Криптовалюты (23:07 - 28:31)
Подтверждение прогноза
Реализация идеи:
- Взять all-time high с первого раза летом сложно ✓
- Цену вернули к 100K (на некоторых биржах к 97K) ✓
- Реализация предложения произошла ✓
Текущая ситуация:
- Начался откуп, цену толкают вверх без сопротивления
- Меньше вероятность дальнейшего снижения
Регуляторные изменения
Новый подход SEC:
- Раньше: иски против протоколов → правила через прецеденты
- Сейчас: пока нет правил, делайте что интересно (кроме скамов)
- Потом подгонят правила под регулирование сферы
- Развязало руки многим проектам
Эффект на рынок:
- Проекты вышли из тени, привлекают раунды
- Триггер для инвесторов → можно инвестировать
- Привлечение внимания фондов
ETH как бенефициар
Сравнительная динамика:
- ETH показал хорошее движение vs BTC
- ETH преодолел локальный максимум, BTC до исторического не дотягивает
- ETH на локальном максимуме vs BTC
- Коррекция к середине после преодоления максимума
Дополнительные факторы:
- Sharplink Gaming (компания Любина) → копия MicroStrategy для ETH
- Купил компанию на NASDAQ для привлечения денег под покупку ETH
- Создание дополнительного ETF
- Поддержка цены второй криптовалюты
Спред BTC/ETH
Ожидания:
- Спред будет потихоньку сходиться
- Влияние институционального капитала плюс-минус одинаковое
- Подобные стратегии развиваются
Вопрос дефляции ETH:
- Блогеры говорят о дефляционности ETH
- Базируются на ресурсах, не обновивших методику после апдейта сети
- Скорее всего ошибка в подсчетах
- Просьба подтвердить/опровергнуть в комментариях
Торговая стратегия
Среднесрочный взгляд:
- Развить восходящее движение будет сложнее
- Преодоление 112K не откроет дорогу к 120-130K
- При реализации спроса выше 112K планирует шорт или опционную конструкцию
- Цель возврата к середине диапазона (~107K)