Главная тема текущей недели - Высокий сезон для нефти
- анализ СОТ отчета;
- парный трейдинг на криптовалютах;
- консенсус прогнозов по монетарной политике.
Посмотреть обзор: https://youtube.com/live/zs7uOU9LsXw
Содержание
Американский доллар
Европейская валюта (EUR/USD)
Швейцарский франк (CHF/USD)
Британский фунт (GBP/USD)
Японская иена (JPY/USD)
Драгоценные металлы
Золото
Нефть
Фондовый рынок
Криптовалюты
- Остается в прежнем боковике, локальные минимумы не переписываются
- Наблюдается дивергенция кумулятивных дельт: объемы растут на продажу, но количество сделок больше на покупку
- Открытый интерес потихоньку прирастает, что указывает на возможное контртрендовое движение
- Сезонность указывает на потенциальный рост доллара во второй половине мая
- Ближайшая цель движения вверх — отметка 103
- Варианты для защитных ордеров:
- Агрессивный — под предыдущий минимум
- Более надежный — частичное открытие позиции с добавлением при снижении ниже предыдущего минимума
Европейская валюта (EUR/USD)
- Открытый интерес стабилизировался, не показывая существенного роста
- Значительное увеличение покупок пут-опционов со страйком 1.1350 (добавлено +4000 контрактов)
- Покупки пут-опционов создают дополнительное давление на цену из-за хеджирования продавцами
- Крупный объем пут-опционов обычно указывает на формирование локальных минимумов
- Завтра ожидается решение по процентной ставке в США, что может стать триггером для движения
Швейцарский франк (CHF/USD)
- Сценарий не меняется, открытый интерес снижается
- Цена закрепилась ниже основной базы наторгованных объемов
- Фонды наращивают как лонговую, так и шортовую позицию
- Керри-трейдеры будут стремиться набрать позицию до фактического изменения ставки в США
- Ожидается сохранение давления на швейцарский франк
Британский фунт (GBP/USD)
- Открытый интерес потихоньку прирастает, что поддерживает восходящую тенденцию
- Фонды сохраняют лонговые позиции
- Увеличение интереса к пут-опционам, но они достаточно далеко от денег
- Торговая идея лонга остается актуальной
- Банк Англии на этой неделе может снизить ставку с 4.5% до 4.25%
Японская иена (JPY/USD)
- Подтверждение нисходящего движения, реализация предложения без лимитной поддержки
- Значительное количество колл-опционов покупается, но они начнут влиять на рынок только выше отметки 0.71
- Шорт-приоритет сохраняется
- Давление будет сохраняться из-за фиксации профита и сброса позиций фондами
Драгоценные металлы
Золото
- Стремительный рост за последние два дня, связанный с завершением 60-дневного периода переговоров по пошлинам
- Сезонность указывает на снижение в мае, но это не сработало в марте-апреле
- Открытый интерес снижается на растущей цене, что говорит о слабой поддержке движения
- Реализация спроса без лимитной поддержки указывает на возможное истощение покупателей
- Приближение к области, где существенно прирастает открытый интерес по колл-опционам
- Возможность для шорта при проявлении слабости покупателей (реализация крупного спроса без роста цены)
Нефть
- Торговая идея: Exxon Short, Нефть Long
- Сезонность: высокий сезон для нефти начинается в мае (отпуска, полеты, рост спроса)
- Гэп вниз в понедельник из-за новостей о наращивании добычи OPEC+ быстро выкупили
- Идея работы на сближение между Exxon и нефтью остается актуальной
Фондовый рынок
- Индексы продолжают движение вверх, сезон отчетности проходит хорошо
- Ожидаются решения по ставкам от ФРС и Банка Англии
- Прогноз: индексы будут показывать скромную доходность в этом году из-за высоких оценок крупных компаний
- Рекомендуемая стратегия: работа в боковике
- Верхняя граница диапазона: 6200-6600
- Нижняя граница: 5200-5300
- На верхней границе имеет смысл рассматривать шортовую позицию или хеджирование
Криптовалюты
- Биткоин остается на высоких значениях, коррекция не изменила общей картины
- Толерантность к риску растет, спрос на рисковые инструменты увеличивается
- Рынок закладывает снижение процентной ставки до конца года и рост M2
- Лонг-приоритет сохраняется, текущие уровни представляют хорошую возможность для входа
- Риски стоит ограничивать в районе отметки 82-83, где многие трейдеры могут начать фиксировать прибыль
- Решение ФРС по процентной ставке
- Решение Банка Англии по снижению ставки с 4.5% до 4.25%
- Завершение 60-дневного периода переговоров по пошлинам Трампа