Как запрограммировать стратегию на основании кластерного анализа?
Конспект вебинара
Тема
Демонстрация торговой стратегии на основе кластерного анализа тиковых данных в авторском терминале Trade Strateg.
1. Инструментарий и терминал
Используется собственный авторский терминал, в котором:
Загружаются тиковые данные по инструменту
На основе тиков рассчитываются кластеры с разделением объёма покупателей и продавцов
Есть встроенный редактор стратегий (язык — модифицированный Lua с элементами C#) в котором клиент может самостоятельно создавать стратегии и тестировать их на тиковых данных
Результаты экспортируются в Excel с графиком и статистикой
Есть возможность подключения автоматического выставления ордеров в терминале Клиента
2. Параметры встроенной стратегии
Параметр\Описание
Коэффициент дисбаланса (1.8)
Во сколько раз объём покупателей должен превышать объём продавцов (или наоборот)
Минимальный объём кластера
Порог для фиксации присутствия крупного игрока
Дистанция до вчерашнего Point of Control
Расстояние в пунктах, при превышении которого сделка не открывается
Stop-loss и Take-profit
Задаются в шагах цены
Одна сделка в сутки
Флаг, ограничивающий количество входов
3. Три базовых условия для входа в сделку
Объём кластера превышает заданный минимум
Перевес объёма покупателей над продавцами (или наоборот) с коэффициентом ≥ 1.8
Направление подтверждается расчётным коэффициентом на основе спредовых (институциональных) сделок за предыдущий день
4. Логика алгоритма
Открытие позиции
Цикл по всем барам текущего дня (таймфрейм — 1 минута)
Для каждого бара перебираются кластерные уровни
Если выполнены все три условия, формируется структура сделки с ценой входа, стопом и тейком
Для каждого дня пересчитывается Point of Control за предыдущий день
Сопровождение позиции
Отслеживается достижение стоп-лосса (минимум бара ниже стопа)
Отслеживается достижение тейк-профита (максимум бара выше тейка)
Предусмотрен выход в конце дня (пока отключён)
Учитывается цикл по датам (с учётом пропуска субботы и воскресенья)
5. Спредовые (институциональные) сделки
Сделки, совершённые внутри спреда (не относятся к обычным участникам рынка)
Часто проходят в нерабочее время: пятница–понедельник, ночью
Направление определяется по тому, выше или ниже цена закрытия относительно цены открытия
Используются как дополнительный фильтр направления входа
6. Отчётность (Excel)
Стратегия формирует таблицу со сделками, где указаны:
Цена открытия и закрытия
Stop-loss и Take-profit
Изменение баланса
Profit Factor
Общий профит
Максимальная просадка по балансу
Процент восстановления
7. Производительность: GPU-ускорение
Для криптовалютных пар объём данных достигает 2–6 млн тиков
Стратегия адаптирована под GPU (NVIDIA) — язык стандарта C99
Прирост скорости расчётов: до 21 раза быстрее по сравнению с CPU (Intel i5)
Тиковые архивы загружаются поочерёдно — экономия оперативной памяти
8. Философия разработки
Тотальная экономия памяти: массивы вместо списков, без строковых передач данных, без лишних аллокаций
Это позволяет обрабатывать большие объёмы данных без зависаний (в отличие от QuantOver и других платформ)
Автор выступает за «целостный подход»: понимать свой алгоритм, контролировать каждый шаг, не полагаться на «чёрные ящики»
9. Использование ИИ (Claude Code и др.)
Можно загрузить библиотеку терминала в Claude Code или другой ИИ-агент и попросить написать стратегию под неё
ИИ не даёт 100% готовый результат — нужен «инженер-контролёр», который знает цель и проверяет логику
ИИ полезен как инструмент поиска и конвертации, но не замена собственному мышлению
10. Обучение и стоимость
Подписка на терминал (3 месяца)
$135
Курс обучения (12 занятий)
$300
12 занятий достаточно для освоения основ языка (типы данных, массивы, циклы, условия)
Важен личный интерес и мотивация — без них обучение бессмысленно