TVT News&Blogs

Рынок энергоносителей: газуем

2019-12-17 12:19 Аналитические статьи
График корреляции газа и нефти за 2019 год выглядит следующим образом:


С графика видно, что корреляция нестабильная, но длительное время находилась вблизи отметки 80%, значит цены с достаточной точностью повторяют движения друг друга.
Посмотрим на графики фьючерсов использовав функцию Мультичарт





С февраля до мая была явная раскорреляция, но дальше корреляция возобновилась. Такую же раскорреляцию мы видим и сейчас, активы двигаются в разных направлениях.

Посмотрим на синтетическую пару NG/CL за год.


На следующем графике график пары за более длительное время.


За последние 5 лет текущее значение кросс курса это минимум. Причин чем это вызвано море, нам важно то, что это очень сильное расхождение и длительное время длиться это не может.



Эта ситуация предоставляет возможность парного трейда: продажа нефти, покупка газа. Торговая идея среднесрочная. Потенциальный стоп 4% по кроссу, потенциальный профит 20%. Активы имеют разную волатильность и стоимость, но рекомендую сводить позиции именно к одинаковой стоимости, будьте внимательны со спецификацией контрактов вашего брокера.
Удачный вам трейдов!

Янюк Александр,
TVT Expert