ES (S&P 500)
Мелкие трейдеры понемногу лонгуют СП 500. Очень заметно по статистике, если МТ больше среднего зашли в шорты - ждите продолжения роста тренда. Насчет лонгов такой особенности не видно. Пробили и оттестировали нижнюю границу восходящего тренда. Возможно тренд просто меняет наклон. И на росте и на падении больше покупали по рынку, что видно по КДК. Фонды потихонечку продолжают набирать лонги. (Смотреть)
6E (Евро)
По Евро чистая лонговая позиция не меняется, пока что они заняли выжидательную позицию. Немного не дошли до сопротивления верхней консолидации и резко полетели вниз. Пока что недостаточно топлива для трендовых движений,потому скорее всего будет боковик. Колы продолжают оставаться более дорогими чем путы при относительно равном спросе. (Смотреть)
GC (Золото)
У Золота нету поддержки со стороны крупных спекулянтов, в четверг были аномальные продажи по рынку, что никак не повлияло на ОИ, Видимо кто-то воспользовался лимитным спросом, чтобы закрыть лонги. Так как мы перешли в нисходящий тренд, то бурного роста по золоту не ожидаю. Скорее также боковик. (Смотреть)
SI (Серебро)
По Серебру тестируем пробой горизонтальной поддержки. Пока что цена пытается удержаться в рамках восходящего тренда. Активность среди фондов не наблюдается.Большой всплеск КДК у зоны спроса говорит о сильном желании кого-то выкупить резко подешевевший актив. Как показывают СОТ, это не мелкие трейдеры, а остальные подотчетные. Путы стоят дороже чем колы. Заключение: также боковик. (Смотреть)
CL (Нефть)
Нефть может в перспективе опустится до 200го мувинга. Либо снижение к зоне спроса в район 33. Фонды несмотря на краткосрочный спрос все-же больше шортят чем покупают нефть. Но после флеш крэша в конце мая объемы торгов остаются пониженными. (Смотреть)
6B (Британский Фунт)
По фунту в четверг вырос объем торгов на новостях касательно Брекзит. Фонды довольно существенно нарастили свои шорты, потому интересно искать ТВХ на продолжение нисходящего тренда. (Смотреть)
6J (Японская Иена)
В ПТ на Иене произошла достаточно сильная контратака по КДК на Д1. Возможен еще пролив вниз текущего диапазона и снятие стопов лонгистов. Пока что по СОТ нельзя сказать о какой либо поддержке крупных спекулянтов данного вялого восходящего движения. (Смотреть)
6A (Австралиец)
По Австралийцу в ПТ было куплено Колл опционов в 5 раз больше чем Пут. Потому падение пока на паузе. Думаю затащат еще повыше и там возле КУ уже можно присмотреться к шортам. Слишком привлекателен Австрал для шортистов чтоб так сразу падать. (Смотреть)
6C (Канадец)
По Канадцу коммерсанты резко сократили шорты и теперь у них небольшая лонг позиция, в это же время МТ зашортили. В среду был повышенный объем на росте. Первая волна коррекции с пробитием восходящего тренда состоялась, но возможно тренд продолжиться просто изменив свой наклон. (Смотреть)
NG (Природный газ)
По Газу ИФ ничуть не сокращают свои лонги. Цена отскочила от КУ поддержки. Потому буду лонговать при появлении ХФТ объема. Думаю ИФ поддержат. Риск есть в том, что тренд нисходящий и это видно по преобладанию покупок опционов Пут. (Смотреть)
HG (Медь)
По меди в ЧТ был повышенный объем на проливе, который лимитчики агрессивно выкупили на следующий же день. Зона спроса, КУ и множество ХФТ себя отработали. Могут такой контратакой еще затащить цену на 3.076 и там снова снижение продолжится. (Смотреть)
ZW (Пшеница)
По Пшенице фонды распродались, но инерция роста может еще сохраниться. Мы находимся вблизи годовых максимумов. В СР был максимальный объем на пробое максимума - более 100 тыс контрактов за день. Когда такое происходит на максимумах, это вызывает опасения касательно продолжения тенденции. (Смотреть)
ZC (Кукуруза)
По Кукурузе ИФ более активно продолжают формировать лонговую позицию. И уже достаточно давно. Так как индекс СОТ зашкаливает в экстремальных значениях, это признак того, что лонговать на долгосрок не стоит. При появлении негативных новостей фонды будут ликвидировать свои лонги + активизация шортистов. (Смотреть)
ZS (Соя)
По Сое как и по зерновым, экстремальные покупки. Единственное что может порадовать быков, что МТ не перешли на сторону лонгов. Но в этот раз этот фактор может не сработать) (Смотреть)
PL (Платина)
Платина отбилась от КУ в низ, и ИФ продолжают шортить, потому мы вместе с ними. (Смотреть)
Расшифровка:
МТ Мелкие Трейдеры
КТ Коммерческие Трейдеры
НКТ Некоммерческие Трейдеры
ИФ Инвестиционные Фонды
КД Кумулятивная Дельта
КДК Кумулятивная Дельта по Количеству сделок
КУ Коммерческий Уровень
ХФТ HFT объем
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ Дни недели
МЫСЛИ глобально, ДЕЙСТВУЙ локально!
Тарас Святун,
TVT Expert