Спрос на долг США высокий. Об этом нам говорит доходность облигаций, которая стремительно начала падать. Падение доходности это следствие повышения спроса.
Спрос на облигации - значит спрос на доллар. Плюс ожидания по поднятию ставки. Плюс сильные данные по рынку труда.
Фундаментальная ситуация по доллару практически идеальная - значит скоро будет реализация рыночного спроса и коррекция)
❗️Вы также должны понимать, что участники готовятся к экспирации валютных фьючерсов и опционов на них. Особое внимание стоит уделить анализу уровней наименьших выплат по опционам. А ОИ по фьючерсам будет падать - на него пока можно не обращать внимание.
🔻 Евро тестирует уровень объема 1.0850 на поддержку. Хеджеры сильно увеличили интерес к активу. +21 тыс контрактов в лонг и столько же в шорт. Такое резкое увеличение интереса на минимумах цены указывает на потенциальный отскок вверх. Цель по шорт приоритету полностью выполнена.
🔻 Австралийский доллар также выполнил лонг приоритет. Хеджеры уже третью неделю сокращают лонги и наращивают шорт позицию. Дальнейшее продвижение вверх под вопросом, когда в рынке появляется сильный продавец - восходящая динамика замедляется. Пока среднесрочных торговых идей нет.
🔻 По новозеландцу ситуация немного лучше, чем по австралийцу. Хеджеры продолжают сокращать шорт позицию и наращивать лонг.
Фунт подходит к уровню лимитного спроса, ожидаю пробой и сбор стоповой ликвидности.
🔻 Хеджеры активно наращивают шорт по золоту. По другим активам среднесрочные перспективы сильно зависят от геополитики.
🔻 Фондовые индексы под давлением ожидания поднятия ставки и геополитики. Обратите снимание на рост лонг позиции хеджеров по YM. В момент когда рыночное предложение будет реализовано, когда будет небольшая паника(ближе к заседанию ФРС) - я буду ждать точку входа в лонг по этому фьючерсу.
Отличной вам недели!
С Уважением, Александр Янюк, трейдер и экcперт Trading Volume Terminal