Влияние биржевых правил обращения фьючерсов на прибыльность стратегии + перенос алгоритма на видеокарту (GPU).
Правила, которые нужно зашить в алгоритм
У каждого фьючерса есть период обращения — дата истечения контракта и переход на следующий.
- За день до смены контракта — запретить открытие новых сделок
- В пятницу: если позиция открыта — закрыть; если не открыта — не открывать (чтобы не «пересиживать» с пятницы на понедельник)
Перенос стратегии на GPU (NVIDIA, язык C99)
Сравнение скорости тестирования (одна и та же стратегия, период с начала года)
- CPU: ~9 минут 10 секунд (550 секунд)
- GPU: ~6 секунд
Объём памяти 6 ГБ видеокарты хватило для всех тиков, баров и кластеров за пол года.
Даже мощные облачные CPU считают медленнее GPU. Личная видеокарта — без дополнительных затрат.
Пользователи даже без опыта в программировании, но с эмпирическим видением стратегии, могут реализовать идею в рамках обучения (12 часов занятий) совместно с автором.
Итог встречи
- Продемонстрирован реальный прирост производительности GPU-версии алгоритма (~110×)
- Подтверждена эффективность учёта биржевых правил для роста Profit Factor, коэфициента восстановления и прибыли.