Благодаря открытости потоковых данных с биржи мы имеем возможность принимать решения наравне с крупными игроками и не быть ограниченными в своем анализе.
Останавливающие HFT объемы - это крупные тиковые цепочки, которые проходят с большой скоростью в узком ценовом диапазоне и поглощаются лимитными заявками, которые не дают цене продвигаться в соответствующем направлении.
Важно, чтобы эти цепочки возникали на экстремумах и имели перевес покупателей на максимумах или преобладание продаж на минимумах 60% и более.
Эти объемы должны быть весьма значимые, для конкретного инструмента свои, чтобы их возникновение и поглощение сразу же вызвало реакцию в обратном направлении, что показывает силу возникшей лимитной плотности.
Установку стоп-ордера лучше производить за точкой образования HFT объемов.
Эти объемы должны быть весьма значимые, для конкретного инструмента свои, чтобы их возникновение и поглощение сразу же вызвало реакцию в обратном направлении, что показывает силу возникшей лимитной плотности.
Установку стоп-ордера лучше производить за точкой образования HFT объемов.
Суть здесь в том, что имеет место немедленный разворот, означающий, что участники рынка (продавцы при бидовых HFT, покупатели при асковых) попали на удочку маркет-мейкера, и им придется ликвидироваться по достижению уровня риска, где сосредоточены их стоп-лосс ордера. После разгрузки цена может вернутся и пойти в изначальном направлении, но уже без лишних пассажиров.
Крючки на удочку ММ появляются на рынке в виде красивых паттернов технического и объемного анализа, выгодных зон спроса и предложения, фундаментальных оснований для роста.
Тот, кто работает против выгодных цен обладает гораздо большей ликвидностью, чем участники которые заходят по выгодным ценам от уровней и маркет ордерами, не желая ждать и упускать возможность. Крупный лимитный игрок принимает на себя повышенное предложение либо спрос не просто так, а с определенной целью - заработать, и я предпочитаю заходить вместе с ним.
Тот, кто работает против выгодных цен обладает гораздо большей ликвидностью, чем участники которые заходят по выгодным ценам от уровней и маркет ордерами, не желая ждать и упускать возможность. Крупный лимитный игрок принимает на себя повышенное предложение либо спрос не просто так, а с определенной целью - заработать, и я предпочитаю заходить вместе с ним.
Нужные мне HFT объемы, которые происходят из-за вовлечения трейдеров от уровней или выгодных зон спроса/предложения происходят не часто и это прискорбно для тех трейдеров, кто желает входить в рынок 10 раз на день или 10 раз в неделю. Мой опыт свидетельствует о том, что частота входов отнюдь не гарантирует долгосрочной прибыли в этом бизнесе. Даже несмотря на краткосрочный успех, остаться в живых и не слететь с катушек почти невозможно.
Иными словами, чем чаще вы торгуете, тем выше вероятность неприятного исхода вашей спекулятивной активности, то есть, частота принятия решений прямо пропорциональна вероятности фатальной ошибки.
C помощью программы для поиска важных тиковых цепочек Trading Volume Terminal вы будете иметь возможность заходить только в значимых для рынка местах, меньше участвуя в торговом хаосе.
Иными словами, чем чаще вы торгуете, тем выше вероятность неприятного исхода вашей спекулятивной активности, то есть, частота принятия решений прямо пропорциональна вероятности фатальной ошибки.
C помощью программы для поиска важных тиковых цепочек Trading Volume Terminal вы будете иметь возможность заходить только в значимых для рынка местах, меньше участвуя в торговом хаосе.
P.S. Видео мастер-класса "Движущие HFT объемы в комбинации с останавливающими. Контртрендовая торговая система"доступно по ссылке в TVT SCHOOL в телеграмме
