HFT объемы

HFT (High Frequency Trading) - так мы назвали алгоритм, который позволяет вычислить сделки на рынке, скорость которых составляет от 1 миллисекунды. Индикатор дает нам возможность увидеть где идет набор или поглощение крупных позиций роботами институционалов и маркетмейкера.

С практической точки зрения, этот индикатор также находит точки рынка, в которых происходит наибольшее скопление покупателей и продавцов за очень короткий промежуток времени. Такие моменты часто показывают нам цены, на которых происходит "вынос" стоп-лосс ордеров или быстрый набор позиции крупным игроком.

Пример 1: инструмент S&P 500, минимальный тик = 300 контрактов, период 3 секунды, суммарный объем 1900 контрактов. Терминал автоматически сделает выборку цепочек тиков, с минимальным принтом в 300 контрактов и суммарным объемом 1900 контрактов, которые прошли за интервал менее 3х секунд и отобразит их на графике. Данный фильтр помогает найти важный объем и отобразить структуру его формирования, а именно, сколько контрактов зашло по рынку в покупку и сколько в продажу. Это поможет определить ключевые точки на графике цены.

Пример 2: инструмент Золото, минимальный тик = 25 контрактов, период 3 секунды, суммарный объем 500 контрактов. В данном примере отображены сделки, которые больше похожи на срабатывание стоп ордеров, после чего последовал разворот рынка.

Поисковик "HFT объемы" дает возможность определить, происходит вовлечение трейдеров или же ликвидация позиций в моменте. Так как открытый интерес на бирже CME публикуется в конце сессии а не в режиме риал тайм, нам важно понимать в моменте природу данной повышенной ликвидности. Для этого используется также тиковый график в платформе Trading Volume Terminal. Когда мы получили цепочку тиков в режиме реального времени и вместе с тем сигнал на почту и в платформу, мы переходим на тиковый график и пытаемся понять произошло добавление или же ликвидация ОИ.

В Примере 1 мы видим четкое добавление продаж, так как самые крупные объемы прошли в уровень, или в ликвидность. Также если цепочка тиков начинается не после пробоя ликвидности, а до, это не стоп-лоссы.

В Примере 2 цепочка тиков прошла после пробоя уровня, что говорит нам о ликвидации позиций участников посредствам автоматических стоп ордеров.

В Примере 3 мы наблюдаем покупки по рынку и вместе с тем срабатывание стоп-лосс ордеров. Такие ситуации говорят нам о том, что все кто хотели купить - купили. Все кто хотели выйти из рынка - сделали это. И сейчас путь наименьшего сопротивления вниз. Результат движения рынка после данной цепочки вы можете увидеть в Примере 4.

Возможно для начала будет сложно взаимодействовать с данной информацией и вам захочется не вникать в такие подробности рынка. Но это на первом этапе, затем вы привыкните и уже не будете представлять принятие решения без того чтобы не определить зашли новые деньги в рынок, в данной весомой точке или вышли.