Кумулятивная дельта

Резкое изменение объемов дельты говорит о высокой вероятности скорой смены направления движения. Истинную ценность представляют собой моменты дивергенции между ценой и дельтой. Важно также сопоставлять информацию с открытым интересом.

Когда стоимость актива снижается при стремительно растущей дельте, высока вероятность разворота движения, или как минимум отскока. Такой же сценарий может быть реализован, в случае, если цены стоят в диапазоне, в то время, как дельта стремительно растет.

Также весьма интересной является ситуация, когда толпа панически сбрасывает свои позиции на покупку, и начинает продавать, в то время как цены стоят на месте. Это может быть узкий или широкий диапазон, не имеет значения.

Но мы знаем, что такое сочетание, может провоцировать "вынос шортов". Такое происходит, когда крупный игрок выкупает предложение, а затем толкает цену в противоположную сторону, чтобы спровоцировать срабатывание cтоп-ордеров на покупку. (рис.)

Часто происходит, когда возникает избыточное предложение, и для того чтобы пойти вниз, необходимо произвести "высадку пассажиров".
Потому, для принятия взвешенных решений, необходимо однозначно использовать кумулятивную дельту.