Корреляция. Функция Мультичарт

Корреляция может быть положительной (прямой), когда котировки коррелирующих активов меняются в одинаковом направлении, а также обратной, когда направления изменений котировок коррелирующих инструментов противоположны. Именно обратная корреляция способна удовлетворить максимальные запросы трейдера, как с точки зрения доходности, так и с точки зрения хеджирования рисков и минимизации вероятных потерь.
Самым ярким примером корреляции является Золото (GC) и Серебро(SI), Нефть (CL) и Мазут (HO), индекс SP 500 (ES) и Nasdaq (NQ). Расхождение данных инструментов можно использовать для парного трейдинга, либо торговать менее ликвидный инструмент на схождение, в случае его отклонения от более ликвидного.

Ярким примером обратной корреляции может быть японская Йена и фондовый индекс Nikkei225. Если Йена дешевеет (вследствии мягкой монетарной политики проводимой Банком Японии), индекс растет и наоборот. При укреплении стоимости Йены, индекс снижается. Это обусловлено тем, что дешевую валюту инвесторы стараются сразу же инвестировать и в основном покупают акции компаний, а когда стоимость ее растет, инвесторы желают иметь в активах дорогую национальную валюту (кеш) и осуществляют продажи акций.

Некоторые валюты имеют привязку к сырьевым активам, например, канадский доллар, стоимость которого зависит от цен на нефть. Чем дороже нефть, тем дороже стоимость канадского доллара, это прямая корреляция. Данную взаимосвязь можно использовать и для хеджирования рисков. Например, при открытой позиции на покупку нефти цена движется не в вашу сторону (дешевеет), тогда целесообразно (вместо фиксации убытка) открыть параллельно покупку соответствующего объема по валютной паре USDCAD. Со снижением стоимости нефти, будет снижаться стоимость канадского доллара, а стоимость американского будет дорожать, соответственно будет наблюдаться восходящая динамика по USDCAD.

Классическая стратегия, базирующаяся на корреляции валютных пар, заключается в том, что в случае резкого отклонения коэффициента корреляции от текущего значения, сделки открываются в сторону восстановления этого значения. С помощью функции "Multichart" наносим на график основные графики валют. Вычисляем самую дорогую валюту и за неё покупаем самую дешевую.