Количественная дельта

С основными моментами по кумулятивной дельте мы разобрались в этой статье. Теперь давайте немного углубимся в количественную дельту.
Кумулятивная дельта по количеству тиков (КДК) - считает разницу между количеством тиков (сделок), которые прошли по аску и количеством сделок которые прошли по биду с накопительным итогом.

Для расчета мы берем агрегированные тики. Это означает, что мы объединяем мелкие сделки, которые прошли в одно время и по одной цене и принадлежат одному инициатору.
В стакане ордеров может стоять множество мелких заявок, от разных участников по одной цене. Если же они будут исполнены одним рыночным ордером, то к КДК добавится "1".
Если же рыночный ордер будет настолько крупным, что по лучшей цене Бид/Аск будет не достаточно объема, тогда исполнение перейдет на следующий ценовой уровень, если и там не достаточно, то на следующий.
Исполнение таких крупных ордеров, которым не хватило объема по одной цене, мы видим на тиковом графике в виде "лесенки", первый и последний тик которой прошли в одно и то же время.

Если в ближайшие секунды больше не будет крупных инициаторов, то такая тиковая цепочка завершена, и отобразится на графике с Дюрацией/Duration "00:00:000".
К кумулятивной дельте по количеству тиков добавиться "-7".
Мы намеренно не используем агрегацию по tick id для построения КДК, чтобы маркет ордера, которые приводят к результату (ценовому сдвигу) больше влияли на изменение гистограммы.
*также важно уметь отличать стопы от маркет продаж

Количественная дельта (КДК) и объемная дельта (КД) при нормальных рыночных условиях должны аккумулироваться в одном направлении, если это не так, тогда мы можем предположить, что алгоритмы набирают позицию в противоход общим настроениям.

Такие алгоритмические контратаки в противовес накоплению объемов (КД) являются самыми интересными для нас предпосылками для сделки и определения будущего направления движения.

Они могут происходит как "в уровень", а не от него, так и появляться в тех местах, где покупать кажется вовсе некомфортно и невыгодно. Для нас это следы умных денег, которые удовлетворяют большинство трейдеров по выгодным ценам и затем цены могут становиться еще более "выгодными".

В зависимости от рыночных условий мы определяем какой группе трейдеров пренадлежит накопление КДК: алготрейдерам либо мелким трейдерам.
Количественная дельта вполне может принадлежать большому количеству мелких участников, которые хотят зайти по "выгодным ценам" от уровня.

Но в таком случае продавать следуя направлению КДК опасно, после отката рынок пройдет сопротивление и как минимум пощупает ликвидность, которая находится за ним.
Так же рекомендуем посмотреть видео по количественной дельте у нас на канале. Подписаться не забудьте) Лайк по желанию, но нам приятна такая обратная связь.

С помощью платформы Trading Volume Terminal становится возможным предпринимать более взвешенные решения экономя свои ресурсы.