Кореляція. Функція Мультічарт

Кореляція може бути позитивною (прямою), коли котирування корелюючих активів змінюються в однаковому напрямку, а також зворотній, коли напрямки змін котирувань корелюючих інструментів протилежні. Саме зворотня кореляція здатна задовольнити максимальні запити трейдера, як з точки зору прибутковості, так і з точки зору хеджування ризиків і мінімізації можливих втрат.
Найяскравішим прикладом кореляції є Золото (GC) і Срібло (SI), Нафта (CL) і Мазут (HO), індекс SP 500 (ES) і Nasdaq (NQ). Розбіжність даних інструментів можна використовувати для парного трейдингу, або торгувати менш ліквідний інструмент на сходження, в разі його відхилення від більш ліквідного.

Яскравим прикладом зворотньої кореляції може бути японська Єна і фондовий індекс Nikkei225. Якщо Єна дешевшає (внаслідок м'якої монетарної політики, що проводиться Банком Японії), індекс зростає і навпаки. При зміцненні вартості єни, індекс знижується. Це обумовлено тим, що дешеву валюту інвестори намагаються відразу ж інвестувати і в основному купують акції компаній, а коли вартість її зростає, інвестори хочуть мати в активах дорогу національну валюту (кеш) і здійснюють продажу акцій.

Деякі валюти мають прив'язку до сировинних активів, наприклад, канадський долар, вартість якого залежить від цін на нафту. Чим дорожче нафта, тим дорожчий вартість канадського долара, це пряма кореляція. Данний взаємозв'язок можна використовувати і для хеджування ризиків. Наприклад, при відкритій позиції на покупку нафти ціна рухається не в вашу сторону (дешевшає), тоді доцільно (замість фіксації збитку) відкрити паралельно покупку відповідного об'єму по валютній парі USDCAD. Зі зниженням вартості нафти, буде знижуватися вартість канадського долара, а вартість американського буде дорожчати, відповідно буде спостерігатися висхідна динаміка по USDCAD.

Класична стратегія, що базується на кореляції валютних пар, полягає в тому, що в разі різкого відхилення коефіцієнта кореляції від поточного значення, угоди відкриваються в сторону відновлення цього значення. За допомогою функції "Multichart" наносимо на графік основні графіки валют. Обчислюємо найдорожчу валюту і за неї купуємо найдешевшу.