HFT объемы

HFT (High Frequency Trading) - так ми назвали алгоритм, який дозволяє обчислити угоди на ринку, швидкість яких становить 1 мілісекунда. Індикатор дає нам можливість побачити де йде набір великих позицій роботами інституціалів і маркетмейкера.

З практичної точки зору, цей індикатор також знаходить точки ринку, в яких відбувається найбільше скупчення покупців і продавців за дуже короткий проміжок часу. Такі моменти часто показують нам ціни, на яких відбувається "виніс" стоп-лосо ордерів або швидкий набір позиції великим гравцем.

Приклад 1: інструмент S&P 500, мінімальний тик = 300 контрактів, період 3 секунди, сумарний обсяг 1900 контрактів. Термінал автоматично зробить вибірку ланцюжків тиків, з мінімальним принтом в 300 контрактів і сумарним об'ємом 1900 контрактів, які пройшли за інтервал менше 3-х секунд і відобразить їх на графіку. Даний фільтр допомагає знайти актуальний обсяг і відобразити структуру його формування, а саме, скільки контрактів зайшло по ринку в покупку і скільки в продаж. Це допоможе визначити розворотні точки на графіку ціни, або продовження тенденції.

Приклад 2: інструмент Золото, мінімальний тик = 25 контрактів, період 3 секунди, сумарний обсяг 500 контрактів. У цьому прикладі відбито точки, які більше схожі на спрацьовування стоп ордерів, після чого було зроблено розворот ринку.

Пошуковик "HFT об'єми" дає можливість визначити, відбувається залучення трейдерів або ліквідація позицій у моменті. Оскільки відкритий інтерес на біржі CME публікується наприкінці сесії, а не в режимі ріал-тайм, нам важливо розуміти в моменті, природу даної підвищеної ліквідності. Для цього використовується також тиковий графік у платформі Trading Volume Terminal. Коли ми отримали ланцюжок тиків в режимі реального часу і разом з тим сигнал на пошту і в платформу, ми переходимо на тіковий графік і намагаємося зрозуміти сталося додавання або ліквідація відкритого інтересу.

У Прикладі 1 бачимо чітке додавання продажів, оскільки найбільші обсяги пройшли у рівень, в ліквідність. Також якщо ланцюжок тиків починається не після пробою ліквідності, а до, це не стоп-лоси.

У Прикладі 2 ланцюжок тиків пройшла після пробою рівня, що говорить нам про ліквідацію позицій учасників за допомогою автоматичних стоп ордерів.

У Прикладі 3 ми спостерігаємо покупки ринку і водночас спрацьовування стоп-лосс ордерів. Такі ситуації говорять нам про те, що всі, хто хотіли купити - купили. Усі хто хотіли вийти з ринку – зробили це. І зараз шлях найменшого опору вниз. Результат руху ринку після цього ланцюжка тіків ви можете побачити у Прикладі 4.

Можливо, для початку буде складно взаємодіяти з цією інформацією і вам захочеться не вникати в такі подробиці ринку. Але це на першому етапі, потім ви звикнете і вже не будете уявляти прийняття рішення без того щоб не визначити зайшли нові гроші в ринок, в цій вагомій точці або вийшли.