Кількісна дельта

З основними моментами щодо кумулятивної дельти ми розібралися у цій статті. Тепер давайте трохи заглибимося у кількісну дельту.
Кумулятивна дельта за кількістю тиків (КДК) - вираховуваємо як різницю між кількістю тиків (угод), які пройшли аском і кількістю угод, які пройшли по біду з накопичувальним підсумком.

Для розрахунку ми беремо агреговані тики. Це означає, що ми поєднуємо дрібні угоди, які пройшли одночасно і за однією ціною і належать одному ініціатору.
У стакані ордерів може стояти безліч дрібних заявок від різних учасників за однією ціною. Якщо вони будуть виконані одним ринковим ордером, то до КДК додасться "1".
Якщо ж ринковий ордер буде настільки великим, що за найкращою ціною Бід/Аск буде недостатньо обсягу, тоді виконання перейде на наступний ціновий рівень, якщо й там мало, то наступного.
Виконання таких великих ордерів, яким не вистачило обсягу за однією ціною, ми бачимо на тиковому графіку у вигляді "драбинки", перший і останній тик якої пройшли в один і той же час.

Якщо в найближчі секунди більше не буде великих ініціаторів, то такий ланцюжок тику завершено, і відобразиться на графіку з Дюрацією/Duration "00:00:000".
До кумулятивної дельти за кількістю тиків додатись "-7".
Ми навмисно не використовуємо агрегацію по tick id для побудови КДК, щоб маркет ордера, які призводять до результату (цінового зрушення), впливали на зміну гістограми.
*також важливо вміти відрізняти стопи від маркетів продажів

Кількісна дельта (КДК) та об'ємна дельта (КД) за нормальних ринкових умов повинні акумулюватися в одному напрямку, якщо це не так, тоді ми можемо припустити, що алгоритми набирають позицію в протихід до загальних настроїв.

Такі алгоритмічні контратаки на противагу накопиченню обсягів (КД) є найцікавішими для нас передумовами для угоди та визначення майбутнього напряму руху.

Вони можуть походити як "у рівень", а не від нього, так і з'являтися в тих місцях, де купувати здається зовсім некомфортно і невигідно. Для нас це сліди розумних грошей, які задовольняють більшість трейдерів за вигідними цінами, а потім ціни можуть ставати ще більш "вигідними".

Залежно від ринкових умов визначаємо якій групі трейдерів належить накопичення КДК: алготрейдерам чи дрібним трейдерам.
Кількісна дельта цілком може належати до великої кількості дрібних учасників, які хочуть зайти за "вигідними цінами" від рівня.

Але в такому разі продавати за КДК небезпечно, після відкату ринок пройде опір і як мінімум помацає ліквідність, яка знаходиться за ним.
Також рекомендуємо подивитися відео по кількісній дельті у нас на каналі. Підписатися не забудьте) Лайк за бажанням, але нам приємний такий зворотний зв'язок.

За допомогою платформи Trading Volume Terminal стає можливим робити більш виважені рішення заощаджуючи свої ресурси.