Золото. Торговля HFT в боковике

На любом инструменте, когда цена затухает после тренда, она начинает двигаться в определенном диапазоне. Одна группа участников рассчитывает на продолжение тенденции, а вторая группа участников ждет разворот. Этим пользуется крупные игроки и маркет-мейкеры (ММ). Когда спекулянты работают на пробой верхней границы диапазона ММ принимает повышенное предложение на покупку. При подходе цены к нижней границе диапазона и попытки пробоя, ММ удовлетворяет повышенное предложение на продажу.

Таким образом формируется боковик. Точки входа с наилучшим соотношением риск/прибыль определяются при появлении высокочастотных HFT объемов (зеленые и красные круги на графике). В этих местах срабатывает большое количество стоп-ордеров + покупки по рынку. Цена не продвигается далее, потому что весь объем принимает на себя маркет-мейкер. Для нас это большая вероятность взять 70-100% движения к противоположному краю диапазона.