Иена HFT + Опционы

Японская Иена дала нам потрясающую точку входа после длительного нисходящего тренда и образования пика продаж (красные круги внизу графика). Обнаружение таких ситуаций производится высокочастотным поисковиком HFT объемов. Но кроме этого, мы понимали, что вероятность разворота достаточно высока, так как опционы на покупку существенно дороже. Это видно по наклону в право Улыбки волатильности (черная парабола в левом верхнем углу) и опционным страйкам (красно-синие полоски справа от графика).

Соответственно, крупные трейдеры покупают опционы и тем самым рассчитывают на разворот тенденции наверх, а маркет-мейкер поднимает цену на опционы. Кроме того, уровень наименьших выплат находится в верху. Соответственно, Маркет-мейкеру совсем не выгодно гнать цену дальше вниз, он зарабатывает на продаже опционов по более высокой цене, да еще и выплаты по ним будут минимальные при росте цены. И премию за продажу опционов он меньше заплатит.