SP500 - Дивергенция цены и дельты на Лоу.

На рынке лучше всего отрабатываются редкие картины, потому когда мы видим после снижения образуется двойное дно, при том, что кумулятивная дельта перебивает свой локальный минимум по набору, а цена не перебивает, в этой области образуется высокочастотный HFT объем на продажу. Это свидетельствует о том, что маркет-мейкер принимает на себя столь высокое предложение и готов разворачивать цену и двигать ее в противоположном направлении.

Это дало нам возможность взять хорошую цену по фьючерсу на индекс SP500, поставить стоп-лосс недалеко от локальных минимумов и ждать появления следующего дисбаланса. В данной ситуации он возник на отметке 2870 долларов, при том что точка входа была на отметке 2810 долларов за фьючерсный контракт. Соответственно, это дало нам возможность получить 60$ роста и соотношение риск-прибыль более чем 1 к 5.