Кластер - это рентген свечи.
Чтобы использовать преимущества и свечного типа графика и не терять данные (очень важные) из тикового графика, нужно их объединить.

Как было показано в примере про таймфреймы, мы можем взять минутную свечу и посмотреть, что происходило в внутри нее , увидеть не просто столбик, где цена или выросла/упала от открытия до закрытия, а целый отдельный тиковый график.
В котором мы видим и объем по каждой сделке, по каждому тику, правда, не в очень удобном виде...
Давайте сложим весь объем по уровням цен (вертикальная шкала) и получим такую гистограмму или, так называемый, профиль объема, в данном случае для этой свечи.
Каждый столбец в такой гистограмме это кластер.
Кластер (англ. cluster — скопление,рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
Кстати, как это происходит мы наглядно показали в этом видео про механику рынка, но рекомендуем прочитать данную статью для лучшего усвоения.

В теме трейдинга кластером принято называть результирующий объем покупок и продаж по определенной цене за определенный период времени (таймфрейм).
Т.е это по сути свеча/бар с отображением всего проторгованного объема сделок по определенному уровню цены, другими словами это как профиль объема ограниченный вашим таймфреймом. (как показано на примере ниже)
Кстати, если мы сложим объем по времени, то получим вертикальный объем за эту минуту, настоящий реальный вертикальный объем, а не тот который транслируется в других неспециализированных платформах.
В принципе это можно проделать с любым временным периодом, хоть секунда, хоть день, хоть год и везде это будет профиль объема за этот период. Принято такие профиля за день, неделю , месяц или контракт, когда и отображается этот профиль и внутренний график этого периода называть профиль объема, соответственно, дневной, недельный, месячный, за контракт.
Такой вид графика называется кластерным.
Как видим, из примера ниже мы получаем все преимущества свечного графика и не теряем данные об объеме торгов.
С помощью такой визуализации можно увидеть профиль торгов за этот период и максимально проторгованный объем. Однако по моему скромному мнению такой вид отображения ограничен.
На примерах выше вы видите кластерный график в неклассическом варианте, а уже с определенными фильтрами. Тут и добавлена рамка свечи, чтобы вы увидели, что в тени свечи часто скрываются крупные сделки и, естественно, они важны, как, например, мы видим крупного лимитного покупателя, который принял все 55 контрактов маркет продавца. Добавлен фильтр Бид-Аск текст, т.е объем сразу разбит сделке инициированные на Маркет продавцом (Бид) и Маркет покупателем (Аск) и применен Дельта фильтр, цветовая заливка кластеров, в зависимости от относительного количества в нем покупателей или продавцов. (Дельта - разница между маркет-ордерами Аск и Бид)
Классический кластерный график показывает просто объем, как здесь (посмотреть пример)
С помощью такой визуализации можно увидеть профиль торгов за этот период и максимально проторгованный объем. И к такому профилю применим анализ профиля рынка. Ведь по сути профиль рынка за день или месяц, это свеча за день и месяц с простым кластерным фильтром.
Однако по моему скромному мнению такой вид отображения ограничен.
Такая программа как Trading Volume Terminal позволит вам настроить отображение кластерного графика со всей необходимой информацией на нем специально под вас. И вы сможете настроить фильтры так, чтобы они указывали на важные моменты торгов.
Давайте детальнее посмотрим настройки кластеров в видео ниже
Теперь имея понимание как формируется график и умея отображать на графике то, что нам необходимо, мы можем перейти к анализу кластеров.
Остались вопросы, заполняйте форму и мы подскажем
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Кластер. Cluster