Спрос и Предложение в трейдинге

Определение спроса и предложения, закон спроса и предложения, лимитный спрос и предложение, рыночные спрос и предложение

"Самое большое заблуждение трейдера находится на графике"
— Нассим Николас Талеб

Перед тем как перейти непосредственно к кластерам и кластерному анализу, считаю необходимым и полезным для начала понять как вообще формируется цена, какие сделки бывают, как формируется привычный вам график, который все мы любим анализировать.
А для того, чтобы перейти к истокам формирования цены, я не придумал ничего лучше чтобы "размотать" эту историю в обратном направлении.
В подавляющем большинстве случаев то, что обычный трейдер видит перед собой на мониторе это график, состоящий из свечей или баров, есть и другие виды отображения, это не существенно для нас.
Этот график формируется из постоянно совершающихся сделок, и для того чтобы вместить его на ваш экран используется набор из элементов OHLC (Свечи , бары и тд), каждый, из которых ограничен определенным временными рамками или, если дословно перевести на английский, timeframe.
За это все время постоянно и "условно" безостановочно совершаются сделки между покупателями и продавцами, которые представляют из себя поток сделок или принято говорить поток ордеров (orderflow).
Все эти данные по сделкам были записаны в такой себе журнал сделок или таблицу Time&Sales. И из нее эти данные вы достаете и перекладываете на ось абсцисс и ось ординат.
Все эти сделки совершаются на бирже через такой инструмент как DOM (Depth Of Market), у нас принято называть это стаканом. (Привыкайте к английским определениям)
А перед тем, как совершить сделку на покупку или продажу у трейдера появляется желание купить или продать.
Т.е спрос и предложение, соответственно.

Теперь запишем цепочку наших рассуждений в правильном порядке
Спрос&Предложение - Стакан - Таблица Time&Sales - Поток ордеров - График

Покупатели (быки) и Продавцы (медведи) формируют рынок и цены на нем, спрос и предложение

Чтобы применять кластерный анализ или в принципе любой другой мы обязаны с вами углубится в понимание того, что движет цену. А как нам известно цена формируется как временная функция спроса и предложения.

К моему удивлению спросу и предложению при обучении трейдингу уделяют очень мало времени, или даже лучше сказать совсем не уделяют, а просто-напросто пропускают эти базисные понятия и смыслы именно в контексте трейдинга. А ведь это базисные понятия экономики, капитализма, а биржа это квинтэссенция чистого капитализма со всеми плюсами и минусами.

Простыми словами спрос - это желание купить товар, а предложение - это желание продать товар.

Наверняка вы слышали что цена это функция спроса и предложения, если нет то у меня большие вопросы к Вам:). Тут еще стоит добавить, что это временнАя функция.
Собственно, спрос и предложение формируют рыночную цену.

Но как это происходит? Понятно что на спрос и на предложение влияют макро-, микроэкономические данные и тп, из более приземленных вещей и понятных любому - это количество товара.
Поясню: если на рынке появляется большее количество товара (растет предложение), то по законам рыночной экономики, цена на этот товар должна(в теории) начать падать, поскольку его много, а желающих купить столько же сколько и было (спрос тот же), поэтому включаем конкуренцию, маркетинг и тп и в итоге загоняем цену ниже.
Кривые спроса и предложения начинают меняться от ожиданий покупателей и продавцов того или иного рынка, а цена или точка пересечения этих кривых начинает падать или расти относительно шкалы цены.
Если вы уже пробовали трейдинг или читали новости про рынок нефти или газа, то скажете, что это не всегда работает, и будете правы, однако экономистами эти феномены определены и были попытки в них разобраться, что в целом удалось. Даже названия по имени этих ученых экономистов дали: эффект Гиффена (уменьшение цены приводит к уменьшению спроса), эффект Виблена (спрос увеличивается из-за увеличения цены) и тп. Вообщем не все так однозначно и просто в реальном мире.

Закон спроса и предложения

Закон спроса и предложения — это микс закона спроса и закона предложения, который объясняет взаимодействие между продавцами товара и покупателями товара в процессе осуществления сделок купли-продажи, и
помогает объяснить как в условиях рыночной экономики происходит установление цен на товары и достигается рыночное равновесие.

Закон спроса устанавливает обратную зависимость между ценой товара и величиной спроса (количеством товара), т.е. чем ниже цена, тем большее количество товаров хотят и могут приобрести покупатели. И, наоборот: чем выше цена товара, тем меньшей будет величина спроса на него.
Закон предложения устанавливает прямую взаимосвязь между ценой товара и величиной предложения (количеством товара), т.е. чем выше цена, тем большее количество товаров хотят и могут произвести и продать производители. И, соответственно, наоборот.

Разберемся, как спрос и предложение появляются в трейдинге и как влияют на цену.
Если вы хотите купить товар, то вы формируете спрос. Чем больше количества товара вы хотите купить, тем выше спрос.
Если продать, то - предложение. Чем больше количества товара вы хотите продать , тем больше больше будет предложение.
Если вы пришли на рынок и готовы купить здесь и сейчас это будет рыночный спрос или спрос в моменте или маркет (рынок) спрос.
Если вы готовы подождать и купить по определенной цене, то это будет отложенный спрос (лимитный).
С другой стороны, если вы хотите продать здесь и сейчас, то это будет рыночное предложение или предложение в моменте или маркет предложение.
Если готовы продать товар по определенной цене, то это будет отложенное предложение (лимитное).

Спрос формируется покупателями, маркет (покупки по рынку) и лимитными (покупки отложенными ордерами в стакане).
Предложение - продавцами, маркет и лимитными.
А если применить известные нам виды сделок в трейдинге, то:
- Рыночный спрос и предложение - это маркет покупки и маркет продажи, соответственно.
- Отложенный спрос и предложение - лимитные покупки и лимитные продажи.

Что это все значит в трейдинге и как это возможно применять?
Я готов вас обрадовать, на бирже все в какой-то степени все намного проще поскольку все данные торгов сходятся в одном месте по каждой сделке и даже с разных смежных рынков (фьючерсы и опционы) и вы можете эти данные обрабатывать с помощью специальных программ, например таких как TVT.

В теории покупатель и продавец может сойтись на одной цене в моменте, или по рынку, но чаще всего так не бывает, поскольку проще прийти на рынок и купить товар по лучшей цене среди продавцов товара (можно обойти всех продавцов (предложение) и спросить, но биржа уже за вас это сделала и сформировала все предложения в специальную форму - стакан котировок или как правильно говорить DOM (Depth Of Market)), Т.е заявки таких продавцов, которые готовы продать по определенной цене (лимитные продавцы), сведены в этом "стакане", как и лимитных покупателей.
Лимитные ордера в стакане будут, условно, всегда, поскольку для этого биржа и нужна и это есть работа маркет-мейкера, создавать ликвидность для рынка. (Ликвидность, простыми словами, это возможность купить или продать в любой момент)

Представим ситуацию, что вы хотите купить товар, то вы купите его рыночным ордером у лимитного продавца. Соответственно, если таких рыночных покупателей много, то спрос и цена будет расти, когда таких желающих становиться меньше, спрос будет падать.
Т.е толкают цену вверх рыночные покупатели, а вниз рыночные продавцы. (Это важно - запомните!)
Но бывают ситуации, когда цена падает, а рыночных покупателей становиться все больше, это лимитные продавцы реализуют свое предложение отложенными ордерами (лимитное предложение), а маркет покупатели и рады купить дешевле. Тоже самое верно и для обратной стороны, связанной с предложением и ростом цены (лимитный спрос).

Простой совет:
Нужно идти за высоким рыночным спросом и низким рыночным предложением на лоях рынка и искать сделку в покупку.
И наоборот за низким рыночным спросом и высоким маркет предложением на хаях рынка и искать сделку в продажу.

Итак, объединяя эту информацию и размышления мы можем сказать, что покупки - это спрос, продажи - предложение. Могут быть лимитными и рыночными. И перейдем к тому месту где все эти лимитные и рыночные парни, которые формируют цену через спрос и предложение находят друг друга на бирже.

Остались вопросы, заполняйте форму и мы подскажем

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Спрос и предложение в трейдинге